Инвестиционные идеи

10 июля двойное дно по RIU9, возможная цель 140 000.

MACD индикатор.

Обсуждаем торговые технические индикаторы.

Модератор: Victor Mancini

Ответить
Victor Mancini
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 20:17
Откуда: Курск
Контактная информация:

MACD индикатор.

Сообщение Victor Mancini » 16 фев 2019, 22:29

Начну рассказывать про индикаторы именно с этой штуки.

Макд индикатор является самым простым и наиболее универсальным индикатором-осциллятором (кому как удобнее), с которым может начать свое знакомство новичок, и на основании которого можно уже выстраивать рабочие торговые системы. Вместо рассказа о том, как он работает, кто его придумал и прочее, я просто расскажу как я читаю его сигналы, на каких инструментах использую.

Итак, макд имеет сигнальные линии и гистограмму. Я пользуюсь только гистограммой макд, а сигнальные линии никогда не смотрю. Настройки макд я использую стандартные - 12/26/9. Платформы на которых я смотрю макд - трейдингвью и метатрейдер 5. Теперь непосредственно к сигналам: гистограмма макд для меня способна выдавать сигналы о начале бычьего движения, завершении данного движения; начале медвежьего движения, окончании этого движения. Так же гистограмма показывает расхождение между ценой и силой, то есть способна указывать на дивергенции.

На трейдингвью гистограмма макд и вообще индикатор макд выглядит вот так:
Без имени.jpg
На представленном изображении указаны основные сигналы по макд. Актив - нефть.Таймфрейм 1 час. Основные сигналы для меня, это когда гистограмма макд меняет цвет с более яркого на менее выраженный. В метатрейдере и других терминалах- когда столбики гистограммы уменьшается/увеличивается. На рисунке это указано черными стрелками. Такие сигналы с подачи А.Элдера принято называть "весна", если цвет макд вдруг изменился с красного на светло-розовый. То есть, продавцам на смену стали приходить покупатели. И "осень", когда на смену покупателям приходят продавцы, и гистограмма из ярко синего цвета окрашивается в светло синий цвет. Соответственно есть еще периоды "лето", это когда гистограмма из под нулевой линии переходит выше 0 и окрас ее ярко синий. И "зима", когда гистограмма заходит вниз за 0 линию и окрас ее ярко красный.

Помимо всего прочего, на представленном рисунке имеется так же так называемая дивергенция. То есть, цена, как мы видим взлетела довольно сильно, однако гистограмма макд не подтверждает силу взлета. То есть топлива становится все меньше, и стоит ожидать в ближайшее время разворота/коррекции в активе.
Самое важное, что здесь стоит запомнить, это когда мы видим переход гистограммы макд из состояния "зима" в "весна" - это сигнал. Когда мы видим переход гистограммы из состояния "лето" в "осень" - сигнал. Когда мы видим дивергенцию на гистограмме - это не сигнал, а намек на сигнал.
Вставать в шорт/лонг только при наличии дивергенции нельзя.
Чем старше таймфрейм, тем серьезнее дивергенция.
Дивергенции на 15 минутках быстро отрабатываются.
Представленная дивергенция на нефти по часовику пока не отработана, и она с большей долей вероятности будет соответствовать 38% коррекции.

Я рекомендую искать дивергенции на таймфреймах от 4х часовиков и выше. На лукойле, полюс золото и ГМК дивергенции на недельных и месячных графиках (по состоянию на 16.2.19). Естественно, я пока не встал в шорт ни по одному из активов , ибо даже на таком таймфрейме для меня дивергенция не сигнал. Стоит сказать сразу, что дивергенции бывают двух видов: когда цена задрана высоко, а гистограмма макд нет, это медвежья дивергенция; и когда цена достигает новых низов, а гистограмма макд не ушла ниже, и образует новый лой выше предыдущего, - бычья дивергенция.

Непосредственно сигналы ко входу в позиции выглядят так:
бр 1.jpg
Сигналы к открытию лонг позиций на гистограмме выделены синим, сигналы к открытию шортов - красным. На рисунке так же представлен момент, когда торговлю лучше пропустить, это выделено оранжевым. В такие моменты на активе флет, гистограмма макд буквально прилипает к 0 линии. Такое мы не торгуем, и ждем появления столбиков с полноценным ярким цветом.

Как вообще работаем: получаем сигнал и дожидаемся следующего. Например, вошли в лонг по сигналу "весна", дальше сидим и наблюдаем за гистограммой макд. К слову, пересечение гистограммой 0 линию в любую из сторон (снизу вверх и сверху вниз), считается сильным сигналом. Держим лонг до тех пор, пока не появляется сигнал "осень". С шортами аналогично, только наоборот - входим по сигналу "осень", выходим по сигналу "весна".
Какие тут варианты? Самое простое, дождаться двух столбиков, а не по одному входить в позицию. То есть, вход по сигналу "весна", только после того как появилось 2 столбика, каждый последующий ближе к 0 линии. Вход таким образом станет более точным сигналом, однако и соответственно заберете Вы меньше движения.
Другой вариант сделать вход по макд более точным, это использовать этот индикатор с каким-то другим, более медленным. Самое простое - макд+индекс относительной силы/стохастик. Вариантов тут может быть множество, универсального ответа нет, комбинации строятся по своим предпочтениям. Чуть позже я выложу свою ТС и покажу как я фильтрую сигналы данного индикатора.

Последнее на чем хотел бы остановиться, это какие таймфреймы можно использовать, и на каких активах. Я работаю с обычными настройками макд на таймфреймах 1ч (мой рабочий), 15 минут (на нефти). На этих таймфреймах я работаю внутри дня по сигналам, которые описал выше. По 4х часовику, дневке, неделе и месяцу я произвожу анализ на основании сигналов данного индикатора.

На каких активах: SBER, SBERP, VTBR, ROSN, YNDX, FIVE, LKOH, SNGSP. И фьючи - RTS, SI, SBRF, BR (15 минут). Однако я вхожу не только по сигналам макд, я их фильтрую двумя индикаторами и хайкен аши свечой. Входить только по макд, не рекомендую, повторюсь. Все обозначенные активы торгую по часовику (кроме нефти, там 15 минут).



ARcan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 дек 2018, 12:53
Контактная информация:

Re: MACD индикатор.

Сообщение ARcan » 18 фев 2019, 20:56

Спасибо за подробный и понятный рассказ с личными примерами, буду ждать продолжения!



Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость