Инвестиционные идеи

Индикатор лимитных объемов

Обсуждаем торговые технические индикаторы.

Модератор: Victor Mancini

Ответить
Аватара пользователя
Bimer
Site Admin
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 08:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Индикатор лимитных объемов

Сообщение Bimer » 25 дек 2018, 01:02

Индикатор предназначен для визуализации лимитных ордеров на графике, информацию берет из стакана, все лимитные ордера, которые появляются в стакане жестко фиксируются на графике в виде меток, все метки разбиты на ордера по Bid и Ask и подкрашены разным цветом для восприятия визуализации, каждую метку можно изменить по размеру в пикселах что помогает улучшить качество картинки.
Скриншот 24-12-2018 202243.png
Лимитные объемы можно разбить на три группы и в каждой группе присвоить свой диапазон объема для отслеживания, каждую группу объемов можно подкрасить своим цветом что дает визуальную палитру и понимание что происходит в стакане.
Скриншот 24-12-2018 203300.png
при наведении курсора на метку появляется описание метки – Объем, по какой цене, дату и время.
Скриншот 24-12-2018 201742.png
Вот пример отбора нужного объема, в настройках меняем на нужное количество лотов и подкрашиваем отдельно Bid и Ask нужным нам цветом тем самым регулируем объем в сторону уменьшения, добиваясь оставить самые крупные объемы на графике.
Скриншот 24-12-2018 205755.png
Скриншот 24-12-2018 210859.png
Скриншот 24-12-2018 211235.png
Скриншот 24-12-2018 211452.png
Скриншот 24-12-2018 212039.png
Скриншот 24-12-2018 212256.png
Скриншот 24-12-2018 212802.png
Получается в принципе не плохая картинка, на графике видно по какой цене была выставлена заявка крупным игроком а вернее его интерес к этой цене.
Очень хорошо видны плиты больших объёмов, думаю, что при сильном и не продолжительном падении можно зайти, встав чуть выше плит тем самым поймать отскок.
Кому интересно то подробно можно узнать и приобрести данный индикатор - Индикатор лимитных объемов
Дальнейшие свои наблюдения и идеи по разным эмитентам буду выкладывать в этой ветке.



Аватара пользователя
Bimer
Site Admin
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 08:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Индикатор лимитных объемов

Сообщение Bimer » 26 дек 2018, 14:16

Отфильтровал лимитные объемы по SBER на крупных игроков в 50к лотов, получается вот такая картина
Скриншот 25-12-2018 194456.png
Здесь видно как игрок сделал заявку на покупку по 180 и ровно через 350 пунктов заявку на продажу по 183,51 почти под конец торгов.
А вот картинка, открытие торгов следующего дня
Скриншот 26-12-2018 135718.png
здесь видим как игроки встают в шорт, возможно кто то закрывал предыдущие входы
Видно как 25к уже кто то откупил часть шортов
Скриншот 26-12-2018 135812.png
Могу предположить что Сбербанк готовится к падению, интерес крупного игрока к шортам высок, ждем подтверждения идеи.
Ну и вот конец торгов, подытожим, вышло все так как и предполагал, шорты крупный игрок закрыл и поймал около рубля, приблизительно игрок за сегодня отработал около 4-х рублей по Сбербанку в 50к лотами
Скриншот 26-12-2018 192353.png
По Сбербанку появилась возможность войти в лонг, так как интерес у игрока на покупку не остыл, за этим мы сегодня и проследим.
Скриншот 27-12-2018 110102.png
Ну и вот, крупный игрок решил закрыть, получил 90 копеек профита я бы не стал тоже рисковать и под праздники вышел бы
Скриншот 28-12-2018 115349.png
Подытожу, я отследил несколько сделок по крупным игрокам а именно по интересу к данной цене поскольку лимитный ордер это неисполненный ордер а значит мы не видели покупок и продаж по рынку и в любой момент он может отказаться от сделки и мы этого не видели но по интересу к данной цене крупного игрока все сделки вышли в профит.
Индикатор лимитных объемов



Аватара пользователя
Bimer
Site Admin
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 08:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Индикатор лимитных объемов

Сообщение Bimer » 26 дек 2018, 21:50

Теперь хочу разобрать Газпром и определится с направлением тренда на завтра
газпром разбор.jpg
Здесь мы видим что игрок пытался два раза собрать урожай, на счет второго лонга я не уверен так как прайс цена не дошла до его заявки ну и тем лучше, как мы видим по графику заявки на покупку возможно оставил на завтра а значит игрок ждет продолжение роста по Газпрому или импульса в верх, жду с нетерпением завтрашних торгов.
Hу и вот, наступил завтрешний день, мои прогнозы оправдались и игрок зафиксировал прибыль 1,5 руб.
Скриншот 27-12-2018 101703.png
Идей по Газпрому пока нет, ждем развития ситуации.



ARcan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 дек 2018, 12:53
Контактная информация:

Re: Индикатор лимитных объемов

Сообщение ARcan » 27 дек 2018, 11:57

На фьючерсах на Сбере нету таких таких наглядных больших объемов...



Аватара пользователя
Bimer
Site Admin
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 08:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Индикатор лимитных объемов

Сообщение Bimer » 27 дек 2018, 12:12

ARcan писал(а):
27 дек 2018, 11:57
На фьючерсах на Сбере нету таких таких наглядных больших объемов...
Да, увы, но они есть но маленькие, максимальный объемы в среднем по сберу в 1000 контрактов а среднее количество 400-800 контрактов, и еще зависит от самого брокера.
Скриншот 27-12-2018 121402.png
Скриншот 29-12-2018 094623.png
вот объемы по Газпрому, тоже в 1000 коней, на последнем скрине видно что интерес к покупкам высок, могу предположить лонг газпрома на следующей торговой сессии.



Аватара пользователя
Bimer
Site Admin
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 08:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Индикатор лимитных объемов

Сообщение Bimer » 12 янв 2019, 16:33

Сижу и анализирую Сбербанк по объемам, вывел все объемы по сделкам на график за 10 дней какие предоставил мне брокер Открытие, получилась своего рода гистограмма прям на барах, только бары я убрал и сделал прайс линию, увидел я на часовом графике вот такую картинку
сбербанк стратегия по объемам.png
Как я понял то перед ростом происходят пиковые продажы, те что красным цветом это реальные объемы продаж, фильтр я не стал применять и вывел весь объем какой был.

По лимитным ордерам тоже видно как розовые точки ( заявки на продажу) вылезли выше самих объемов по сделкам и указывает что лонг закончени и будет разворот, но по лимитным ордерам надо копить историю и брокер по ним не предоставляет информацию и по этому я следующию торговую неделю буду набирать историю по лимитным ордерам.
ссылка на сам индикатор



Аватара пользователя
Bimer
Site Admin
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 08:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Индикатор лимитных объемов

Сообщение Bimer » 23 авг 2019, 21:17

ShawnBlisk писал(а):
23 авг 2019, 14:10
Индикатор хорошо и задумка интересная. Было много мультивалютных систем на подобных индикаторах. Проблема в том, что многие из них перерисовываются и протестировать на истории их невозможно.
Некоторые индикаторы сохраняют историю, но проблема в том что они должны постоянно включены, но толк есть.



Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость