Инвестиционные идеи

Волны Вульфа - стратегия прибыльной торговли

Ответить
Аватара пользователя
Bimer
Site Admin
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 08:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Волны Вульфа - стратегия прибыльной торговли

Сообщение Bimer » 20 янв 2019, 11:38

ВОЛНЫ ВУЛФА
(глава из книги Л. Коннорс и Л. Рашке «Биржевые секреты»)


Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. (Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.).
Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).
1. Волна номер 2 — вершина.
2. Волна номер 3 — основание первого снижения,
3. Волна номер 1 - основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
4. Волна номер 4 — вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1
5. Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3. Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4).
6. Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) — линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке 5. Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки I. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.
Теперь изучите примеры и посмотрите, сможете ли вы натренировать свой глаз начать видеть схему «волны Вулфа».
Пример 15.1 показывает, как выглядит «волна Вулфа», когда начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть минимумом или максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5.

ПРИМЕР 15.1. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.
ПРИМЕР 15.1. S&P — 60-минутные бары, фрагмент..png

Точка 5 сформирована. Мы купим на развороте из этой области и поставим чуть ниже близкий стоп. Если мы прочертим линию тренда из точки 1 к точке 4, она должна дать нам проекцию цены.

ПРИМЕР 15.1А. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.
ПРИМЕР 15.1А. S&P — 60-минутные бары, фрагмент..png

ПРИМЕР 15.2. S&P — 60-минутные бары.
ПРИМЕР 15.2. S&P — 60-минутные бары..png

Цена достигает цели с потенциальной прибылью в 12 пунктов!
ПРИМЕР 15.3. Сахар — 10-тиковые бары.
ПРИМЕР 15.3. Сахар — 10-тиковые бары..png

CSCE World Sugar #11 - SBH6

Точка 2 — начальная отправная точка модели. Мне всегда кажется легче начинать отсчет в этой точке. Затем отходим назад и находим точки 1 и 3. Не забудьте, что точка 4 должна быть выше точки 1. Прочерченная нами линия тренда проецирует точку 5 На этом уровне рынок находит поддержку, поэтому мы открываем длинную позицию по цене рынка и размещаем стоп чуть ниже точки 5. Рынок торгуется до своей цели.

ПРИМЕР 15.4. S&P - 5-минутные бары.
ПРИМЕР 15.4. S&P - 5-минутные бары..png


Это пример «Волны Вулфа» на пятиминутном графике. В этой структуре времени мы находим за неделю на рынке S&P от трех до шести схем.
Линия тренда, соединяющая точки 1 и 3, проецирует нашу область покупки Рынок очень часто немного забегает за точку 5, поэтому вы должны подождать, пока цена не развернется выше линии тренда, а уже потом открывать сделку. В данном примере мы покупаем по цене рынка и размещаем стоп ниже минимума. Рынок затем в течение следующего часа вырастает на два пункта!

ПРИМЕР 15.5. Канадский доллар — декабрь 1995 года.
ПРИМЕР 15.5. Канадский доллар — декабрь 1995 года..png


Точка 2 — отправная для этого отсчета. (Мы можем найти точку 2 только после того, как уже сформировались точки 1 и 3.) Точка 2 не обязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда, достаточно, чтобы она была максимумом или минимумом крупного колебания.
Мой друг Дэн прислал мне этот график, когда точка 5 сформировалась. Я покачал головой и сказал, что рынок казался таким сильным — как мог он упасть! Он чуть-чуть не дошел до спрогнозированной линии. Не думаю, чтобы кто-то мог представить себе этот сценарий в то время. (Обратите внимание на модель «Всплеск и полка», из которой упал рынок1)

ПРИМЕР 15.6. Boeing (BA) - 1995 год.
ПРИМЕР 15.6. Boeing (BA) - 1995 год..png


Это пример на графике акции. Точка 2 — минимум крупного колебания. Точка 4 ниже точки I. Линия тренда, соединяющая 1 и 3, прогнозирует точку 5, где рынок достигает ценовую цель с точностью до тика! Снова, как с примером канадского доллара, сделка не совсем достигает спрогнозированной цели на нижней стороне. Однако на этом падении в 10 пунктов было множество возможностей взять хорошую прибыль.

ПРИМЕР 15.7. SPZ — 10-тиковые бары.
ПРИМЕР 15.7. SPZ — 10-тиковые бары..png


«Волны Вулфа» иногда образуются на «Трех маленьких индейцах». Вернитесь к Главе 14 и посмотрите, сможете ли вы увидеть волны в Примерах 14.7 и 14.8.

ВОЛНЫ ВУЛЬФА – Стратегия прибыльной торговли.
Рассмотрим Данную стратегию в примерах:
Рисунок 1. USD/CAD Oct.2005 Классический
Рисунок 1.      USDCAD Oct.2005   Классический.png
Классический пример медвежьей волны Вулфа. Появилась на графике, после того как была прорвана нисходящая линия тренда. В зоне входа появился дополнительный свечной сигнал – Поглощение. Цена четко дошла до линии 1-3-5 и свалилась к целевой красной линии Профит-тейкинга. Линия 2-4 параллельна линии 1-3-5. Движение 4-5 было практически «чистым», с маленькой промежуточной волной. В этом месте цена несколько затормозила при движении от точки 5 к Целевой линии.

Рисунок 2. USD/CAD Oct.2005 Вход в сделку от Целевой линии.
Рисунок 2..png

От целевой линии можно было начать новую сделку в противоположном направлении. Интересно, что Линия 1-3-5 стала сопротивлением.

Рисунок 3. AUD/USD 2007 Пример бычьей волны.
Рисунок 3.png

Волны Вулфа работают на всех временных интервалах. Пример бычьей волны на дневном графике австралийского доллара. Волна образовалась после пробития линии восходящего тренда. Волна не «чистая» - между точкой 5 и максимумом был сформирован промежуточный фрактал. Но цена дошла до целевой линии 1-4.
Рисунок 4. S$P500 Часовой график.
Рисунок 4..png

Волны Вулфа работают на всех временных интервалах и практически на всех инструментах. Пример бычьей волны на часовом графике индекса S$P500.

Рисунок 5. Золото.
Рисунок 5.png

Волны Вулфа работают на всех временных интервалах и практически на всех инструментах. Пример бычьей волны на 15-минутном графике золота. Здесь волна несколько «кривая». Точка 4 выше точки 2.

Рисунок 6. EUR/USD, Объемы.
Рисунок 6.png
У фьючерсных контрактов объемы сделок появляются с опозданием в один день, а на рынке Форекс они вообще отсутствуют. Но можно пользоваться тиковым объемом, который имеет высокую корреляцию с объемом сделок. У каждого значимого экстремума на графике евродоллара наблюдалось увеличение объема.

EUR/USD, Объемы.
Увеличение объема останавливает движение цены. В потенциальной точке 5 увеличение объема особенно важно. В этом примере увеличение объема сигнализировало об остановке цены в точке 5. Цены пошли вниз, и объем упал, нарисовав на графике объемов фигуру, похожую на чашку. Затем резкое увеличение объема просигнализировало, что пора выходить из сделки не смотря на то, что цена не дошла до Целевой линии.
Ценовые выбросы в виде шипов часто искажают графики. Поэтому линии 1-3-5 и целевую линию часто приходится усреднять.
В данном примере из-за наличия шипов точка 4 плохо просматривалась. Но баланс спроса и предложения отыграл свое, и волна Вулфа была отработана, хотя и не очень четко.

Рисунок 7. EUR/USD, Не отработавшая волна.
Рисунок 7.png

Как и все на рынке, волны Вулфа не всегда срабатывают. В данном примере цена не дошла до Целевой линии. Необходимо использовать стопы для защиты прибыли. В данном случае, после того как цена ушла от точки 5 стоп надо было поставить в безубыток и затем перенести его под точку 6, образовавшуюся после отката.
Рисунок 8. USD./JPY, Время.
Рисунок 8..png

Хоть и не часто, но линия 2-4 иногда работает, как указатель времени прихода цены в точку снятия прибыли, когда она пересекается с линией 1-2-3. В данном примере с японской йеной интересно, что эта же линии 2-4 впоследствии выступила поддержкой.

Рисунок 9. GBP/USD.
Рисунок 9.png


Волны Вулфа часто образуются на быстрых, изменчивых рынках. Особенно в периоды консолидации. Тогда, когда рынок находится в фазе неопределенности и, как бы не знает, куда ему двигаться. Выбирает направление. В эти периоды обычно выходит много новостей фундаментального характера.

GBP/USD.
Одним из таких быстрых и изменчевых инструментов является Британский фунт. Волны у фунта образуются заметно чаще, чем у других валют.
В приведенном примере рынок встал в диапазон, в котором консолидировался два с половиной месяца. Волны Вулфа образовывались одна за другой.
В этом примере трудно было определить точку 1, что случается достаточно часто. В таких случаях, для того чтобы найти точку 5 можно использовать прямую параллельную линии 2-4.
При движении от точки 2 к точке 3 образовался промежуточный уровень сопротивления, обозначенный черной горизонтальной линией. При движении от точки 4 к точке 5 цена образовала подволну АВ, которая отскочила от того же уровня, ставшего поддержкой, и потом пошла к точке 5.
Из-за того, что точку 1 было трудно определить, скорее всего получился бы преждевременный выход из сделки. Но и в этом случае прибыль составила бы более 200 пунктов.

Рисунок 10. GBP/USD.
Рисунок 10.png

Отработав волну Вулфа, фунт отскочил от Целевой линии, ушел в верхнюю часть диапазона и сразу же сформировал еще одну, теперь уже восходящую волну. В ней также наблюдалась промежуточная подволна АВ, отскочившая от той же промежуточной линии сопротивления.
Рисунок 11. GBP/USD Июнь 2004.
Рисунок 11.png

GBP/USD Июнь 2004.
В июне 2004 года фунт строил волну Вулфа пять недель. Это была коррекция восходящего движения в форме волны Вулфа. Очень волатильная точка 2, со множеством промежуточных свингов. При движении от точки 4 к точке 5 сформировалась подволна АВ, которая уперлась в пунктирную линию промежуточного сопротивления, сформированного при движении от точки 2 к точке 3. В зоне входа цена находилась очень не продолжительное время и войти можно было только по ордеру от линии 1-3-5 или потом на закрытии этой свечки или пробое зоны консолидации.
Волну отрабатывали 2 недели и она четко дошла до Целевой линии. Потом, после недельной консолидации, произошел еще один бросок вверх и цена дошла до целевой линии еще раз.
Интересно, что промежуточная консолидация также представляет собой волну Вулфа, которую хорошо видно на часовом графике.

Рисунок 11-А. GBP/USD Июль 2004.
Рисунок 11-А.png


Методика построения Волн Вульфа.
Методика очень проста, но весьма эффективна на любых тайм-фреймах.

Возможно Вы уже сталкивались с определёнными трудностями, пытаясь применить в реальной торговле теорию волн Эллиота, где главной проблемой является отсутствие чётких критериев по которым следует действовать в том или ином случае. Поэтому метода предложенная Биллом Вулфом и получившая название Волны Вулфа, в определённой степени призвана исправить эту ситуацию.
Ни в коем случае нельзя считать, что это очерёдное упрощённое толкование учения Ральфа Эллиота, это иной, совершенно оригинальный и весьма эффективный способ торговли и что самое важное, он гораздо более доступен для самостоятельного изучения и практического применения.

Теория волновых структур Вулфа знакома нам ещё со школьного курса физики - у каждого действия есть противодействие. При наличиии хорошей волатильности эти движения создают чётко выраженную волну с большой степенью прогнозируемости. Для наглядного примера ниже приведены две схемы, на которых детально рассмотрены все правила входа в рынок, как для длинных, так и для коротких позиций.
1.png
1.png (10.47 КБ) 337 просмотров


На выбранном графике находим локальную вершину, отмечаем цифрой 2
Левое основание этой вершины отмечаем цифрой 1
Ждём когда сформируется правое основание, оно должно быть ниже левого основания и отмечаем его цифрой 3
Ждём когда сформируется точка под номером 4, она должна быть выше точки 1, но ниже точки 2
Через точки 1 и 3 проводим линию - это ориентир для завершающей пятой волны, место касания или пробоя отмечаем цифрой 5
Открываем длинную позицию, когда цена развернётся и будет над точкой 5, первичный стоп ниже ориентирной линии
Через точки 1 и 4 проводим линию - это целевой ориентир для нашей позиции
Дополнительно необходимо отметить, что не следует придумывать волны Вулфа там где их нет или ещё не сформированы точки 1, 2, 3, 4. Если диапазон достаточен, то можно пробовать аккуратно, со стопами, торговать от точки 4 на продажу и от точки 5 соответственно на покупку. В точке 5 бывает, что курс пробивает ориентирную линию, для покупки ждём его возвращения за линию. В случае недохода покупаем по ситуации с рынка или отложенным стоп-ордером.
2.png
2.png (9.35 КБ) 337 просмотров


На выбранном графике находим локальный лоу, отмечаем цифрой 2
Левое основание этого лоу отмечаем цифрой 1
Ждём когда сформируется правое основание, оно должно быть выше левого основания и отмечаем его цифрой 3
Ждём когда сформируется точка под номером 4, она должна быть ниже точки 1, но выше точки 2
Через точки 1 и 3 проводим линию - это ориентир для завершающей пятой волны, место касания или пробоя отмечаем цифрой 5
Открываем короткую позицию, когда цена развернётся и будет под точкой 5, первичный стоп выше ориентирной линии
Через точки 1 и 4 проводим линию - это целевой ориентир для нашей позиции

Дополнения к построению:
1. Правильность определения волн начинается с т.2. Наиболее благоприятная ситуация развивается когда есть быстрое формирование т.2.
2. Нос Вулфа – симметричный, не очень тупой.
3. Волна 3-4 примерно равна волне 1-2 (симметрия)
4. Точка 3 должна оставаться в пределах канала 1-2, проведенного через т.4.
5. Направление наклона 2-4 примерно равно наклону 1-3-5, иначе надо перейти на более мелкий ТФ.
6. Трендовые линии 1-3 и 2-4 должны сходиться 7. Точка 5 касается или чуть заходит за линию 1-3
8. Волна 1-2 больше волны 3-4.
9. Волна 4-5 не должна растягиваться.
10. 3-4-5 компактнее, чем 1-2-3.
11. Волна 4-5 короче волны 2-3.
12. 3-5 меньше 1-3.
13. Цель может не доходить до т. 6 на величину, равную превышению т.5 линии 1-3.
14. Движение после т.5 может дойти только до уровня т.1 или т.4.
15. Волна 2-3 и 4-5 обычно составляют 127% или 162% расширения Фиббоначи от предыдущей волны.



Рисунки с примерами:
imageww4.jpg
imageww3a.jpg
imageww3.jpg
imageww2a.jpg
imageww2.jpg
imageww1a.jpg
imageww1.jpg
eurusd20050527_872.jpg
euraudd13fr.png
Don39_ES040609.png
Discovery21.png
Discovery0_ES15M030425.png
Discovery_ES030520.png
Discovery_ES030516.png
Discovery_ES030509.png
Discovery_ES030423B.png
Discovery_ES030423.png
Discovery_ES030415.png
Discovery_ES030402.png
Discovery%20040211.png
Discovery%202003-07-16.png
Discovery%202%20WW%20ES030416.png
Discovery%20ES040310.png
Discovery%20ES040305.png
Discovery%20ES040110.png
Discovery%20ES030625.png
Discovery%20ES030306.png
Discovery%20ES2004-03-09.png
clip008.gif
clip007.gif
clip006.gif
clip006.gif (11.01 КБ) 336 просмотров
4572yr.png
wulf18nm.png
wulf18nm.png (5.47 КБ) 336 просмотров
Вложения
primer_razjasnenie.JPG
N%20AB040611.png
MAY%20WolfWave%20Structure.png
imageww6.jpg
imageww6.jpg (21.16 КБ) 336 просмотров
imageww5.jpg
imageww5.jpg (14.41 КБ) 336 просмотров



Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость